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Pressemitteilung

XAIA: Nackte Tatsachen - Fondsmanager durchleutet

© XAIA Investment GmbH

05.02.2024 -

Vielleicht noch nicht jedem Marktteilnehmer bekannt, der kein institutioneller Asset Owner ist – Absolut Research analysiert monatlich 15.000 Anlagestrategien von 2.000 Asset Managern und auch die von uns betreuten Boutiquenfonds werden dabei kritisch unter die Lupe genommen. Grund genug, einmal am Beispiel des sehr gut bewerteten XAIA Credit Debt Capital Fonds genau erläutern zu lassen, wie die Hamburger Experten bei ihren Analysen vorgehen:

Rendite ist nicht gleich Performance

Wird die Performance eines Asset Managers analysiert, steht auch heute noch zu oft die Rendite im Fokus – zumindest, wenn es um die öffentlichkeitswirksame Kommunikation entsprechender Ergebnisse geht. Dabei wird jedoch übersehen, dass eine umfassende Performance-Analyse mehrdimensional und über eine Vielzahl unterschiedlicher Zeiträume erfolgen sollte. Nur so kann sich ein Anleger ein umfassendes Bild von den Stärken und Schwächen einer Strategie bzw. eines Managers machen. Die 360-Grad-Analyse von Absolut Research hat genau dieses Ziel. Für jeden Fonds wird monatlich ein umfassendes Analysepaket bereitgestellt, das einen Manager rundum durchleuchtet. 360-Grad bedeutet einen Vergleich gegen die direkten Wettbewerber der Peergroup, einen Vergleich gegen eine Marktbenchmark, eine umfassende Betrachtung der verwalteten Volumina sowie eine fundierte Rendite- und Risikoanalyse. Alle Analysen sind dabei standardisiert und somit einfach zu vergleichen. Die Analysen sind ready-to-use, spezielle Datenbankkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Folgenden wird die Anwendung der Peergroup-Analyse im Rahmen der Manager-Selektion exemplarisch dargestellt.

Auswertung einer Peergroup-Analyse

Die Peergroup-Analyse von Absolut Research vergleicht die Rendite- und Risikokennzahlen eines Fonds mit denen ähnlicher Produkte innerhalb derselben Kategorie. Insgesamt werden 8 Kennzahlen über 5 Zeiträume von einem bis 10 Jahren ausgewertet. Neben der Rendite werden 5 Risikokennzahlen und 2 Kennzahlen der risikoadjustierten Rendite ausgewertet. Um diese 40 Kennzahlen zu verdichten, werden sie in einem einzigen Score-Wert zusammengefasst. Zusätzlich zu den 5 Zeiträumen erfolgt auch eine Auswertung über 5 separate 1-Jahreszeiträume. Dies erleichtert das Erkennen von starken und schwachen Phasen und ermöglicht Rückschlüsse zur Performance-Persistenz.

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