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Assenagon Alpha Volatility P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Assenagon Alpha Volatility nutzt die Volatilität als Anlageklasse und strebt einen marktneutralen positiven Ertrag von 3,0% p.a. über Geldmarktverzinsung und nach Kosten an. Das Risikobudget beträgt 10 % p.a. auf das Gesamtportfolio, gemessen vom höchsten festgestellten NAV des Fonds. Im Sinne eines Absolut-Ansatzes richtet sich dieser an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.05.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,78%7,57%-7,43%-1,53
1 Monat1,48%
6 Monate0,62%
1 Jahr11,61%8,31%-8,18%1,44
3 Jahre-9,31%-3,20%7,30%-21,63%-0,39
5 Jahre9,75%1,88%9,49%-23,46%0,23
Seit Auflage4,98%0,59%7,57%-23,46%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Assenagon Alpha Volatility P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2016

Stand: 29.04.2016
  • Länder
  • Vermögen
  • Global100,00 %
  • Alternat.Investments100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0575268312
WKNA1H5ZN
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Volatilität Options- Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum25.01.2011
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen712,56 Mio. EUR
(Stand: 21.05.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,75% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAssenagon Asset Management S.A.
Websitewww.assenagon.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 13
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAssenagon Asset Management S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 2

Tranchenübersicht

Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335